Basilea III: impacto sería "bajo" para la banca según informe de la exSBIF

Fue comentario del café matutino de la banca chilena. Se acabó la incertidumbre luego que Diario Financiero diera a conocer que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) dio el vamos a la regulación más esperada por el sector financiero chileno: Basilea III.

El regulador se encuentra próximo a emitir una norma para comentarios del mercado sobre la definición de banco sistémico y el capital asociado que se requerirá. Por ello, la noticia fue comentario en los pasillos de los grandes players de la industria como Banco Santander, Banco de Chile, Bci, BancoEstado, Scotiabank e Itaú, quienes son los principales candidatos para ser definidos como sistémicos.

Aunque, aún no se publica la norma, cada banco ha sacado sus cuentas particulares de lo que será la inyección de capital que exige el estándar de Basilea.

La legislación chilena contempla cargos de capital que pueden ir desde 1% a 3,5% de los activos ponderados por riesgo. Por ello, en algunos bancos existe temor de que la CMF aplique el máximo porcentaje.

El informe SBIF

Cabe mencionar que la Superintendencia de Bancos, histórico regulador de la industria chilena (93 años) se integró el 1 de junio a la CMF, que tiene desde esa fecha 18 meses para dictar todas las normas relacionadas con Basilea III.

Uno de los insumos que podría usar el regulador es un informe que hizo el equipo de la exSbif, liderado por el Intendente de Regulación Luis Figueroa y la directora de estudios, Nancy Silva. Ambos forman parte del comité ad hoc de la CMF para esta materia.

El documento publicado en marzo de 2018 llamado "Implementación de Basilea III en Chile: Fundamentos y Desafíos" sostiene que la transición a este estándar implica grandes desafíos para la industria y el supervisor.

En el caso de la fiscalización de los bancos "esto implica también modificar el diseño y arquitectura actual de los sistemas de información institucional, así como su capacidad de almacenamiento y procesamiento de datos; a lo que se suman ajustes en los procedimientos de supervisión, particularmente en lo que concierne a la aprobación y monitoreo de metodologías internas desarrolladas por los propios bancos".

Según el documento, una adecuada implementación normativa, especialmente de las metodologías estandarizadas de riesgo, "debe alcanzar el correcto balance entre parsimonia y sensibilidad al riesgo, de manera que el objetivo de estabilidad sea compatible con el desarrollo competitivo del negocio bancario".

Cabe recordar que antes de la promulgación de la nueva ley de bancos a inicios de 2019, la última modificación mayor legal se hizo en 1997. En ella se introdujo el marco de adecuación de capital de Basilea I, aunque solo parcialmente, toda vez que solo se consideraron cargos de capital para cubrir el riesgo de crédito.

En el caso de la nueva ley de bancos, el objetivo de las modificaciones en materia de capital fue actualizar el actual ordenamiento normativo a los cambios regulatorios consensuados en el ámbito internacional, con el propósito de fortalecer la estabilidad del sistema financiero local. Adicionalmente, se buscaba entregar al marco legal un diseño más liviano, que permitiera la adopción rápida de nuevos estándares internacionales en el futuro, por la vía normativa y con las adaptaciones necesarias a la realidad local.

En ese entonces, la SBIF opinaba que el proyecto de ley se alineaba con todos los conceptos básicos de Basilea III, exigiendo más y mejor capital y manteniendo las disposiciones prudenciales adicionales vigentes en la ley actual.

"El impacto estimado de la implementación de Basilea III es bajo si se compara con las utilidades de la banca en los últimos 6 años (menor al 15%), más aun si se tiene en cuenta el periodo de implementación gradual de al menos 4 años (a esto debe sumarse el plazo para la emisión de la nueva normativa) y las medidas paliativas adicionales, como la sustitución de AT1 por T2 durante la transición. El diseño de la ley permite además suficiente gradualidad en la aplicación de descuentos al capital, por lo que la actividad crediticia no debiera verse afectada", concluye el documento.

Agrega que "existe un amplio consenso en la industria, los reguladores, las autoridades locales y los evaluadores internacionales sobre la necesidad de que Chile avance hacia Basilea III. Con esto se fortalecerá la solvencia de la banca, mejorando su competitividad tanto a nivel local como internacional, disminuyendo oportunidades de arbitraje regulatorio y contribuyendo a su proceso de internacionalización".

Asimismo, concluyó la exSBIF, debiera facilitarse el acceso a nuevas fuentes y mercados de financiamiento, más diversificados y de menor costo o mayor plazo, contribuyendo también con esto a una mayor estabilidad del sistema.