Basilea III: CMF anuncia aplicación de nuevos cargos de capital a nueve bancos por sus modelos de negocios

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informó este miércoles que, tras el resultado del proceso de supervisión -que contempló la evaluación de los modelos de negocios de cada entidad bancaria- acordó aplicar a nueve bancos requerimientos patrimoniales establecidos en el Pilar 2 de los estándares de Basilea III.

La exigencia de capital es individual a cada banco luego de un proceso de evaluación, que puede oscilar en hasta un 4% del patrimonio. Para tomar esta decisión, la CMF exigió a los bancos una autoevaluación de la suficiencia de patrimonio efectivo. 

Según la CMF, además de los riesgos del Pilar 1 de Basilea (de crédito, mercado y operacional), hay algunos riesgos en que no existe un estándar de medición, como el de mercado en el libro de banca y de concentración crediticia.

También, los bancos pueden ser objetos de requerimientos de capital cuando el regulador aprecia debilidades significativas en la gestión de los riesgos que no pueden ser corregidas en un horizonte adecuado. 

Asimismo, el cargo de capital es un requerimiento mínimo de recursos, que se mantiene mientras persista el modelo de negocios o no se corrijan riesgos de gestión. 

Los bancos

El Consejo de la CMF determinó que a los bancos que deberán aumentar sus requerimientos patrimoniales serán: BICE, Banco BTG Pactual, Banco Consorcio, Banco de Chile, BancoEstado, Banco Internacional, Banco Security, HSBC y Scotiabank.

Los plazos

Para el cumplimiento de estos requerimientos adicionales la CMF estimó que “no sería necesario un nuevo aporte de capital. Solo bastaría con una reasignación de los componentes del patrimonio efectivo”.

Los porcentajes que cada banco deberá inyectar a su patrimonio son: de 0,5% para BICE y Banco de Chile; 0,75% para Banco Consorcio y BancoEstado; 1% Scotiabank; de 1,25% para Banco Internacional y Banco Security; 1,5% para HSBC; y de 2% para Banco BTG Pactual. 

Estimaciones preliminares de la banca apuntan que las entidades necesitarían cerca de US$ 1.000 millones para responder de manera completa e inmediata a los porcentajes del Pilar II. 

La aplicación de este requerimiento no es desconocida en la banca ya que entre 2022 y 2023, la CMF se reunió en dos ocasiones con los gerentes generales de los bancos para hablar de esta situación. 

Los requerimientos deberán ser constituidos en un 25% como parte de las exigencias mínimas regulatorias, a más tardar el 30 de junio de 2024.

Las holguras

Consultadas las entidades que deberán aumentar su capital para cumplir con las nuevas exigencias respecto a sus planes de capitalización, sólo cinco estuvieron disponibles. Desde BancoEstado declararon que "mantiene niveles de capital muy por sobre los requerimientos regulatorios actuales, y también por sobre los niveles que se aplicarán a partir de junio. La evaluación de la CMF indica que el banco se encuentra en la mejor clasificación de solvencia". 

Scotiabank planteó una similar situación. La entidad afirmó que se viene preparando la implementación total de Basilea III, y en particular los posibles requerimientos de capital por Pilar 2 "desde hace tiempo, es por ello, que este requerimiento se constituye disminuyendo muy marginalmente las holguras que hoy tenemos".

La firma canadiense ahondó que el requerimiento de capital adicional se explica principalmente "por la naturaleza de los negocios donde estamos más presentes, exposición que ha ido disminuyendo significativamente con el tiempo, pero la referencia del regulador considera un período largo de historia". 

En tanto, Banco Security aseguró que tiene "las holguras patrimoniales necesarias para abordar los requerimientos normativos y llevar adelante su plan estratégico de largo plazo". 

Banco Consorcio expuso que "mantiene objetivos internos de capital que consideran importantes holguras respecto de las exigencias mínimas regulatorias. Es así como al cierre del 2023, el índice de solvencia, es de 21,1%, lo que excede ampliamente el nuevo requerimiento mínimo normativo".

Mientras que desde Banco Internacional indicaron que cuentan con las holguras necesarias para constituir los nuevos requerimientos de capital exigidos por la CMF.